一是不要選擇溢價過高的品種，溢價越高往往意味著套利資金規模越大，由于套利要T+3個交易日方能完成（即T日通過場內按單位凈值申購，T+3日份額以市價賣出），套利資金越大往往會導致溢價率的過快下降乃至消失，如易方達黃金主題上周五全天跌停，就是最好證明，截至上周五，易方達黃金主題溢價率仍最高，達到27.49%，由于該基金前期炒作過熱，短期可能繼續大幅下跌，投資者仍應該回避。信誠四國、信誠商品、嘉實黃金和匯添富黃金溢價率超過10%，除了這幾只基金之外，投資者也可以關注溢價率在5%~10%間的品種，如銀華通脹、招商金磚、南方中國、國投新興和工銀資源等。
二是盡量不要選擇單一品種套利，而是采取多品種分散套利。即在同等資金規模的情況下，投資者應該申購多只溢價率不等的基金實施套利，而不是集中地買一只基金。這樣做的好處是可以充分分散單一基金的溢價回落或流動性風險。
三是盡量選擇場內規模較小、外匯投資額度不高的品種套利，場內規模大小決定了跨境品種的價格彈性，盤子越小往往溢價越容易升高，由于QDII規模受到外匯投資額度限制，那些外匯額度較低的基金其規模不會大幅增大。目前看，信誠基金(博客,微博)只獲批了1億美元外匯額度，在所有基金公司中最少，工銀瑞信基金(微博)則只有3億美元額度，同樣不高，這些公司旗下產品值得重點關注。
至于目前跨境LOF的場內規模，深交所公布的信息顯示，截至上周五，信誠四國場內規模最小，只有331萬份，南方中國、招商金磚和國投新興場內規模也都不大，分別只有848萬份、1324萬份和1909萬份，是較好的套利選擇。
日內交易呈現巨大魔力
溢價4%以內可逐步建倉
對于投資者來說，T+0相比T+1最大的好處是在風險可控（可隨時賣出止損，比如虧2%等）的情況下可以實施高頻次的日內交易，這正是T+0的巨大魔力所在。做好日內交易，是參與跨境ETF和LOF投資的重要交易策略。
由于T+0品種的稀缺性，LOF基金可能較長時間內維持一定的溢價交易，合理的溢價應該是2%（場內申購費加上交易費等）左右。根據記者的盤面觀察，在跨境基金溢價率回落到4%以內時可以逐步建立多頭倉位，在折價交易時更是買入的好時機。當然，對標的未來走勢的判斷也對投資相關LOF起到重要的指導作用，比如黃金、石油、大宗商品價格未來如果看漲，相關LOF就可能被爆炒，溢價率走高。
對于港股ETF和LOF品種，由于港股交易和A股大部分時間重合，可以緊跟港股指數走勢。深諳技術分析的投資者將會在T+0交易中得到用武之地。